Visual Studio Codeはインストール済みで、Pythonは未インストールの状態から開始しています。
PythonのインストールにはChocolateyを使用しています。
Chocolateyのインストールについてはこちらを。
管理者権限でコマンドプロンプト or PowerShellを起動し、以下を実行。
choco install python
Visual Studio Codeを起動し、拡張機能(Ctrl + Shift + X)を起動。
「Python」を検索し、インストール。
その後、適当なフォルダを作成。
Visual Studio Codeにて、ファイル→フォルダを開く→先ほど作成したフォルダ (この操作で、.vscodeというファイルが作成されます。)
F5を押し、「Python」を選択。
以降、F5で実行できる。
pylintのインストールを勧められますが、便利なのでインストールしておきます。
pyenvはWindowsでは使えないので、上記では導入してないす。
そもそもPythonはWindowsにはあんまり力を入れてないっぽいんで、Windowsで使う分には緩く使っていけばいいかな、と考えています。
Visual Studio 2015でPythonプロジェクト作成時にはバージョン選択が可能です。